Формирование стратегии при «бычьих» и «медвежьих» дивергенциях

Торговля по дивергенции одна из самых популярных стратегий крипто трейдинга. Дивергенция — это расхождение между индикатором и ценой, то есть генерация двух разных сигналов.

В целом мы различаем два основных расхождения – «бычье» и «медвежье». «Бычья» дивергенция возникает, когда цены на криптовалюту создают новый минимум, в то время как осциллятор его еще не достиг. Таким образом, этот паттерн сигнализирует о том, что «медведи» теряют импульс и «быки» снова выходят на рынок с покупками. В большинстве случаев «бычья» дивергенция знаменует собой конец нисходящего тренда.

С другой стороны, «медвежья» дивергенция возникает, когда цены на криптовалюту поднимаются до нового максимума, в то время как осциллятор не достигает нового пика. В данной ситуации это сигнал о том, что «медведи» снова готовы выйти на рынок с продажами.

В этой публикации мы рассмотрим расхождение в контексте MACD, стохастического индекса и индекса относительной силы (RSI).

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) – это индикатор, который измеряет взаимосвязь между 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и 12-периодной EMA. В приведенном ниже примере мы видим, что биткойн создает три последовательных более низких максимума, в то время как MACD не может создать третий минимум, но вместо этого создает более высокий пик.

MACD «бычья» дивергенция

Хоть этот пример и генерирует сигнал на покупку, он фактически показывает, что использование только одного индикатора для входа в сделку крайне ненадежно. В этом конкретном случае цена не может двигаться вверх, несмотря на сигнал на покупку, генерируемый MACD. Это называется «ложной дивергенцией», т.е. когда цена инструмента движется вбок, формируя флет или треугольник, следуя за трендом, – и в конечном итоге приводит к отойти от отхождению MACD своих предыдущих экстремумов.

Стохастическая дивергенция

Стохастический осциллятор определяется как индикатор импульса, который сравнивает цену закрытия актива с набором его цен за определеvнный период времени. Индикатор используется для генерации торговых сигналов перекупленности и перепроданности, используя ограниченный диапазон значений от 0 до 100. Значение выше 80 генерирует сигнал на покупку, а значение ниже 20 – «медвежий» сигнал.

Стохастическая «медвежья» дивергенция

В приведенном выше примере мы видим другую ситуацию по сравнению с «бычьей» дивергенцией MACD. В то время как цена создает новый максимум, стохастик уменьшается в стоимости, отклоняясь от движения цены. Как показано ниже, формируется «медвежий» сигнал, поскольку «медведи» снова готовы взять все под свой контроль. Опять же, по сравнению с MACD, цена наконец начинает следовать стохастику и в ближайшие дни будет снижаться. Эта модель очень часто встречается, несмотря на предыдущий «бычий» настрой цены.

Расхождение RSI

По сравнению с двумя предыдущими индикаторами, RSI, возможно, является наиболее часто используемым индикатором импульса. Он измеряет текущую силу цен и сравнивает ее с предыдущими ценами. Подобно другим индикаторам импульса, RSI сравнивает «бычий» и «медвежий» импульс цены, когда показания движутся между двумя экстремумами – перекупленностью и перепроданностью. Опять же, любое движение за пределы значений 80 и 20 считается экстремальным.

Stochastic bearish divergence

Стохастическая «медвежья» дивергенция

На графике выше мы видим еще один пример «медвежьей» дивергенции, когда цена создает новый максимум, в то время как индикатор, в данном случае RSI, движется вниз. Впоследствии цена следует за RSI и создает большое «медвежье» движение вниз. Помимо того факта, что дивергенция подала правильный сигнал, всегда выполняйте его перекрестную проверку другими индикаторами и сигналами, чтобы подтвердить его надежность.

Готовы ли вы проверить свои навыки?

AAX – первая в мире биржа цифровых активов, основанная на технологии LSEG. Предлагая внебиржевые, спотовые и фьючерс рыки, она обеспечивает высоконадежную, высоколиквидную торговую среду со сверхмалой задержкой, а также помогает встретиться криптовалютам и глобальным финансам.

Зарегистрируйтесь в AAX или загрузите приложение и попробуйте торги на бирже нового поколения.

Читайте также:

Tags

Choose a language