加密货币技术分析: MACD 加权

本文将会教你进阶版的MACD (平滑异同移动平均线指针,Moving Average Convergence Divergence,MACD)交易技术分析技巧。如果你本身对MACD认识不深,可以观看以下短片: “Crypto Trading Dojo: How to trade using the MACD”

MACD 的常见误解

首先,我们来看一下MACD的一个常见误区。当使用时,MACD给出的讯号通常会看到金叉和死叉。许多交易人员和交易机器人也会透过这些讯号进行交易,在金叉出现时做多,在死叉出现时则做空。

常见的误解通常是围绕着何时应该进行交易以及慢/快线的定位。例如,在下面的图表中,慢线和快线都处于一个多月以来的最低水平。快线和慢线刚刚出现了正交叉,因此大家会误解比特币将极有可能出现重大的上行趋势。

MACD/USD 比特币

最终,比特币的价格并没有大幅上升,而是在两日内下跌了9%。

BTC/USDT MACD 失败例子

为什么会出现以上这种情况?很明显,在高度消极的区域BTC/USD的MACD金叉,这不就是代表价格将出现一个重大的反弹吗?还是因为MACD对于BTC/USD交易对是一个无效的指标?

出现这种情况的原因是MACD趋势加权。MACD趋势加权是指根据市场情绪,将交易将会倾向于一边,一是做多,一是做空。随着市场的发展,趋势加权经常随着加密货币价格的转变而变化。使用MACD加权并没有固定的策略。然而,大家仍然学习某些特定的技术。

MACD的标准使用: 没有趋势加权的例子

以下就是在使用MACD指标时没有考虑MACD趋势加权的示例。

MACD趋势加权不能被标准的MACD交易机器人所识别。这些标准交易机器人只能寻找出快慢MACD线的交叉点。

下面是一个典型的例子,示范MACD机器人或MACD交叉交易员在没有使用MACD趋势加权的情况下,预期设立的交易订单。

注意:

这个例子也显示,使用交易机器人与交易人员手动下的订单效果不相伯仲。交易机器人需要根据市场情况来定期调整和使用。

• L = 下了做多订单

• S = 下了做空订单

• 白色标记处 = 交叉

BTC/USD – MACD 交叉交易

从上图我们可以看出,在很短的时间内出现了很多交易。在五天的时间里有八次交易,平均每15个小时就有一次交易。在此段时间,比特币的价格高度波动。在高波动期间,交易机器人和交叉交易人员通常会获得良好的回报,然而,如下图所示,机器人或交易人员在八次的交易中只能获得7.06%的可怜回报。

 BTC/USD MACD 投资回报

此外,这次的回报不包括交易费、心理交易效应和每小时的指标变化。

 BTC/USD MACD USD 由 $100 美元的回报

交易员在同一个情况下使用了MACD加权

在此段时间,很明显比特币即将出现价格下行的情况。比特币连续看到从上升楔形(纠正阶段 – 负价格延续模式)的负面突破,并未能突破关键的紫色区域。比特币未能创造更高的高点,而且1在1月、2月、3月和4月的月中皆出现在了下跌的情况。主要的负面价格走势的迹象明显存在。

 BTC/USD 26/04/21 – 12/05/21

因此,如果MACD被用做多/做空指标,那么大家便需要使用MACD加权。

在这个例子中,价格前景是看跌的趋势,因此MACD加权建议只放空头。使用MACD的正向交叉显示结束空头。

价格下跌趋势 – MACD 加权

相反, 如果价格趋势为上升,则如下图所示般采取相反的投资行为。

价格上升趋势 – MACD 加权

下跌加权的示范例子

如前所述,在标准MACD阶段被评估的时期都是看跌。因此我们将使用MACD负值加权系统,只做空头。

在死叉时做空,在金叉时空头随之表现活跃。在下面的图表中,我们可以看到所订下的交易订单。

BTC/USD – 使用正确的MACD 加权设立订单

在上面的图表中,我们可以看到交易量仍然很高,在七天内进行了六次交易。然而,通过正确的加权,成功的可能性大大增加,六次交易中有四次看到正数的数益(PNL)。

没有交易出现超过5%的损失。在下面的图表中,我们可以看到在此期间,整体盈利比率为 +28.26%。

 BTC/USD – MACD 加权

MACD 加权总结

MACD加权可以导致一个MACD交易策略的成功或者失败。

实施正确的加权技巧非常重要。然而,如果在选择MACD加权之前进行彻底的分析,这应能大大减少选择错误加权的可能性。在决定使用哪种权重时,我们应该同时考虑及使用交易员常用的其他分析技术工具,以确保投资策略的准确性。

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